Gizliliğiniz önemlidir çünkü başkalarının erişebildiği bilgileri kontrol etmenize olanak tanır. Hangi verileri kullanıma sunacağınızı ve bunlara kimlerin erişebileceğini seçebilirsiniz. Bir proxy hizmeti kullandığınızda, tüm çevrimiçi etkinliğiniz, IP adresinizi maskeleyen bir aracı sunucu üzerinden yönlendirilir, bu da çevrimiçi etkinliklerinizi izlemeye veya izlemeye çalışan herkesin işini zorlaştırır. Bu, web sitelerinin sizin nerede olduğunuzu ve hatta ne tür bir cihaz kullandığınızı bilemeyeceği anlamına gelir; çünkü sizinki yerine yalnızca proxy sunucunun IP adresini görürler.
Üstelik bir proxy hizmetiyle tüm web trafiği şifrelenir, böylece hiç kimse sizinle belirli web siteleri arasındaki iletişimi dinleyemez. Bu, bu bağlantılar üzerinden gönderilen tüm kişisel bilgilerin bilgisayar korsanları ve siber suçlular gibi kötü niyetli aktörlere karşı güvende kalmasını sağlar. Ayrıca bir web sitesi, kullanıcıların bilgisi dışında veri toplamaya çalışırsa, proxy'lerin kullandığı şifreleme, toplanan veriler şifreli formatta olduğundan okunamayacak durumda olacağından bunu da işe yaramaz hale getirecektir.
Son olarak, proxy'ler, gerçek IP adresinizi ziyaret ettiğiniz web sitelerinden gizleyerek internette gezinirken anonimlik de sağlar; bu şekilde, sizin hakkınızda halihazırda ek bilgi parçalarına sahip olmadıkları sürece, hiç kimse bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan kaynaklanan herhangi bir etkinliği kişisel olarak size kadar izleyemez. Kredi kartı numaraları vb. gibi. Bunu yaparak, proxy'ler yalnızca kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda reklamları özel olarak bireysel kullanıcıların ilgi alanlarına göre uyarlayarak satışları artırmayı amaçlayan günümüzde birçok işletme tarafından kullanılan konum takibi ve diğer yöntemlere dayalı hedefli reklam şansını da azaltır. /ihtiyaçlar/konum vb.